-banka může kompenzovat (ztráta na 1 straně je vyvážena ztrátou na 2) dld. a krd. nástroje za podmínek:
ü Stejný emitent
ü V případě likvidace nebo konkurzu
ü Stejná měna, kupónová míra, rovnocenné splatnost a struktura výplat kupónů
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK B k úvěrovému riziku bankovního portfolia- princip metody dob splatnosti
V portfoliu jsou určité instrumenty reakce na sazby kalkulace výše ztráty(závislá na velikosti pozic jako pohledávka nebo jako závazek) kompenzace např. jako dluhopis kompenzován CP o podobné době splatnosti
Základní principy návrhů novely v kapitálové přiměřenosti:
1. Minimální kapitálové požadavky
· Využívání extérního rodingu pro měření kreditního rizika (prosperující firmy i firmy před úpadkem jsou zatím v JEDNOM PYTLI)
· Zavedení kapitálového požadavku k úrokovému riziku bankovního portfolia
· Zavedení kapitálového požadavku k operačnímu riziku (počítače, pracovníci)
2. Posuzování adekvátnosti kapitálu regulátory – pravomoc regulátora požadovat zvýšení kapitálu určité banky
nad minimální 8% úroveň
3. Vyžadování tržní disciplíny- banky by měly zveřejňovat dostatečné informace o kapitálovém vybavení a
velikosti expozit vůči jednotlivým rizikům
Měnové riziko
Měnové riziko- Nástroje obchodního + bankovního portfolia s alespoň 1 pozicí v cizí měně
Aktiva
Pasiva
Dlouhé měnové pozice +
Krátké měnové pozice -
- bez majetkových účastí v zahraničním kapitálu
Čistá dlouhá měnová pozice A P X Čistá krátká měnová pozice P A
Absolutní čistá měnová pozice maximálně 15% KAPITÁLU banky v každé měně ( v Kč max. 15% k.b; v cizí měně max. 2% k.b.), celková měnová pozice min. 20% kapitálu
12. MEZIBANKOVNÍ TRH V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH
- podstata: obchody mezi bankami navzájem a mezi centrální bankou a bankami
- motivy bank ke vstupu na peněžní trh : zabezpečování likvidity banky, dosažení výnosů z těchto obchodů, získání zdrojů pro refinancování aktivních obchodů, zajištění rizik, splnění PMR, konverze měny do jiné požadované měny.
- Předmět obchodů: a) CP ; b) úvěry (těsná vazba mezi a) a b) z hlediska např. účelu využití apod.)
c) finanční deriváty (krátkodobé) ; d)cizí měny (devize)
Žádné komentáře:
Okomentovat